Francesco RUSSO, Professeur classe exceptionnelle

• Partner français du Programme de Doctorat "Metodi matematici per l'economia, la finanza e le assicurazioni". Università Luiss, Rome.
• Responsable de l'Equipe de Probabilités et Statistiques du LAGA (jusqu'à septembre 2008)     
  
• Responsable de l'Option Ingénierie financière dans la Formation MACS (Mathématiques  appliquées et calcul  scientifique) à l'Institut Galilée
• Organisateur à Paris 13 du Séminaire bimensuel en Probabilités-Statistiques  du LAGA (jusqu'à septembre 2008)
  
• Organisateur de la Journée Autour des Equations aux dérivées partielles stochastiques I et II.    Dernière  édition: Mai 1998
• Co-organisateur avec Robert Dalang et Marco Dozzi du Seminar "Seventh Stochastic analysis random fields and applications".  Ascona, Mai 2011.
  
• Co-organisateur avec Robert Dalang et Marco Dozzi du Seminar "Sixth Stochastic analysis random fields and applications" .  Conférence publique "Energy, Climate and Finance". Avec l'intervention du Président du Gouvernement du Tessin (Suisse italienne), On. Marco Borradori.
  
• Conférence publique "Cultural aspects of mathematics and stochastics". Ascona, Centro Stefano Franscini. Jeudi 26 mai 2011 à 16h. Avec la participation du "Conseiller d'état" (Ministre) du Tessin (Suisse italienne), On. Manuele Bertoli", Directeur de Département Culture, Education et Sport".
  
• Organisateur à Paris 13 de la Journée Analyse stochastique des phénomènes irréguliers. Mercredi 10 mars 2004
• Organisateur à l'ENSTA (avec David Lefèvre) du Séminaire-Groupe de Travail Probabilités-Statistiques-Contrôle. 
• ACTUEL. Co-organisateur (avec Robert Dalang, Franco Flandoli, Marco Dozzi) du Semestre "Stochastic analysis and applications" janvier-juin 2012 au Centre Bernoulli de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne
  

Liste des publications
Liste des publications et preprints récents
CV Détaillé
Interview de valorisation des mathématiques par Madame Clara CAVERZASIO TANZI (Il giardino di Albert) à la RSI (Radio de la Suisse italienne). En italien.

• Calcul stochastique via régularisation (trajectoriel)
• Mouvement brownien fractionnaire et applications
• Diffusions non-linéaires et représentation probabiliste.
  
• Contrôle stochastique.
• Mathématiques financières: fondements et couverture en marché incomplet. Applications au marché de l'électricité.
  
• Modèles probabilistes en fluidodynamique.
• Equations différentielles stochastiques à coefficients irréguliers ou distributionnels et EDP (linéaires ou non-linéaires) associées.
• Equations différentielles stochastiques aux dérivées partielles.
• Calcul de Malliavin.
• Equations différentielles ordinaires perturbées par un "grand bruit".

• Cours de Chaînes de Markov
  

• Cours de Modèles discrets en finance
  

• Le Forschungszentrum BiBoS (Universität Bielefeld)
• L'Institut de Mathématiques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
• Il centro Ennio De Giorgi della Scuola Normale Superiore di Pisa
  
• Le Site du Professeur Claus-Martin Heyer à Bielefeld
• Le LAGA de l'Université Paris 13
  

Doctorants
   

• Rosanna COVIELLO (Université Paris 13, Cotutelle avec la  Scuola Normale Superiore di Pisa). Thèse soutenue en novembre 2006. Titre:   Calcul stochastique par rapport
  à des non-semimartingales et applications financières.
  
• Nadia BELARIBI (Université Paris 13), En cours.
  
• Mohammed ERRAMI (Université Paris 13).Thèse soutenue le 7 septembre 2000. Titre: Calcul stochastique pour des non-semimartingales.
  
• Mohamed Ali GHORBEL (En cotutelle avec Thierry Huillet, Cergy-Pontoise). Thèse soutenue en juin 2006. Titre: Aspects statistiques
  de la fragmentation aléatoire.
  
• Stéphane GOUTTE (Université Paris 13, en cotutelle avec l' Université  Luiss à Rome, avec le coencadrement de Nadia Oudjane, EDF). Thèse soutenu en juillet 2010. Titre: Valorisation de produits dérivés dans le marché de l' éléctricité
  
• Ida  KRUK (Université Paris 13). Thèse soutenue en décembre 2010. Titre: Calcul de Malliavin par rapport à des processus
  gaussiens généraux.
  
• Mirko Stefano MEGA (Université Paris 13, en cotutelle avec M. Isopi, Université de Rome La Sapienza e Luiss). Thèse soutenue en juillet 2010. Titre: Instruments financiers pour le  marché des réseaux de télécommunications.
  
• Cristina DI GIROLAMI (En cotutelle avec F. Gozzi, Université  Luiss). Thèse soutenue en juillet 2010. Titre: Calcul  stochastique via régularisations en dimension infinie avec perspectives financières.
• Ismail LAACHIR (En cotutelle avec Thierry Dhorne, Université de Bretagne Sud). Avec la collaboration de Patrick Henaff (UBO) et Claude Martini (Zéliade).
  

• Stefano BONACCORSI, Postdoc CNRS. Septembre-Décembre 2002. Actuellement: Professeur Università di Trento.
• Giorgio FABBRI, Postdoc ANR, Projet MASTERIE.  Septembre-Décembre 2012.
  
• Massimilano GUBINELLI, Postdoc CNRS 2003-04. Actuellement: Professeur Dauphine.
• Ibrahima MENDY, Postdoc Université de Ziguinchor (Senegal).
  
• Gerald TRUTNAU, Post-Doc Marie Curie 2001-03. Actuellement: Associated Professor Seoul National University. 
• Frederi VIENS, Fullbright Fellow 2004. Actuellement: Full Professor Purdue University.
  
• Jochen WOLF, Postdoc Marie  1998-99. Actuellement Professeur Fachochschule Remagen.       

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Unité de mathématiques appliquées

Dernière mise à jour: 18 septembre 2011