Francesco RUSSO, Professeur classe exceptionnelle

Voir aussi

• Partner français du Programme de Doctorat "Metodi matematici per l'economia, la finanza e le assicurazioni". Università Luiss, Rome.
• Responsable de l'Equipe de Probabilités et Statistiques du LAGA (jusqu'à septembre 2008)     
  
• Responsable de l'Option Ingénierie financière dans la Formation MACS (Mathématiques  appliquées et calcul  scientifique) à l'Institut Galilée
• Organisateur à Paris 13 du Séminaire bimensuel en Probabilités-Statistiques  du LAGA (jusqu'à septembre 2008)
  
• Organisateur de la Journée Autour des Equations aux dérivées partielles stochastiques I et II.    Dernière  édition: Mai 1998
• Co-organisateur avec Robert Dalang et Marco Dozzi du Seminar "Seventh Stochastic analysis random fields and applications".  Ascona, Mai 2011.
  
• Co-organisateur avec Robert Dalang et Marco Dozzi du Seminar "Sixth Stochastic analysis random fields and applications" .  Conférence publique "Energy, Climate and Finance". Avec l'intervention du Président du Gouvernement du Tessin (Suisse italienne), On. Marco Borradori.
  
• Conférence publique "Cultural aspects of mathematics and stochastics". Ascona, Centro Stefano Franscini. Jeudi 26 mai 2011 à 16h. Avec la participation du "Conseiller d'état" (Ministre) du Tessin (Suisse italienne), On. Manuele Bertoli", Directeur de Département Culture, Education et Sport".
  
• Organisateur à Paris 13 de la Journée Analyse stochastique des phénomènes irréguliers. Mercredi 10 mars 2004
• Organisateur à l'ENSTA (avec David Lefèvre) du Séminaire-Groupe de Travail Probabilités-Statistiques-Contrôle. 
• Co-organisateur (avec Robert Dalang, Franco Flandoli, Marco Dozzi) du Semestre "Stochastic analysis and applications" janvier-juin 2012 au Centre Bernoulli de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne 
• Coordinateur de l'ANR BLANC (2011-2013) MASTERIE (Malliavin, Stein, Random Irregular Equations) avec L. Coutin, L. Decreusefond, I. Nourdin, J. Picard, C. Tudor, P. Vallois.
  

Liste des publications
Liste des publications et preprints récents
CV Détaillé

• Calcul stochastique via régularisation (trajectoriel).
• Mouvement brownien fractionnaire et applications.
• Diffusions non-linéaires et représentation probabiliste.
  
• Contrôle stochastique.
• Mathématiques financières: fondements et couverture en marché incomplet. Applications au marché de l'électricité.
  
• Modèles probabilistes en fluidodynamique.
• Equations différentielles stochastiques à coefficients irréguliers ou distributionnels et EDP (linéaires ou non-linéaires) associées.
• Equations différentielles stochastiques aux dérivées partielles.
• Calcul de Malliavin.
• Equations différentielles ordinaires perturbées par un "grand bruit".

• Cours de Chaînes de Markov
  

• Cours de Modèles discrets en finance
  

• Le Forschungszentrum BiBoS (Universität Bielefeld)
• L'Institut de Mathématiques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
• Il centro Ennio De Giorgi della Scuola Normale Superiore di Pisa
  
• Le Site du Professeur Claus-Martin Heyer à Bielefeld
• Le LAGA de l'Université Paris 13
  

Doctorants
   

• Rosanna COVIELLO (Université Paris 13, Cotutelle avec la  Scuola Normale Superiore di Pisa). Thèse soutenue en novembre 2006. Titre:   Calcul stochastique par rapport
  à des non-semimartingales et applications financières.
  
• Nadia BELARIBI (Université Paris 13), En cours.
  
• Mohammed ERRAMI (Université Paris 13).Thèse soutenue le 7 septembre 2000. Titre: Calcul stochastique pour des non-semimartingales.
  
• Mohamed Ali GHORBEL (En cotutelle avec Thierry Huillet, Cergy-Pontoise). Thèse soutenue en juin 2006. Titre: Aspects statistiques
  de la fragmentation aléatoire.
  
• Stéphane GOUTTE (Université Paris 13, en cotutelle avec l' Université  Luiss à Rome, avec le coencadrement de Nadia Oudjane, EDF). Thèse soutenu en juillet 2010. Titre: Valorisation de produits dérivés dans le marché de l' éléctricité
  
• Ida  KRUK (Université Paris 13). Thèse soutenue en décembre 2010. Titre: Calcul de Malliavin par rapport à des processus
  gaussiens généraux.
  
• Mirko Stefano MEGA (Université Paris 13, en cotutelle avec M. Isopi, Université de Rome La Sapienza e Luiss). Thèse soutenue en juillet 2010. Titre: Instruments financiers pour le  marché des réseaux de télécommunications.
  
• Cristina DI GIROLAMI (En cotutelle avec F. Gozzi, Université  Luiss). Thèse soutenue en juillet 2010. Titre: Calcul  stochastique via régularisations en dimension infinie avec perspectives financières.
• Ismail LAACHIR (En cotutelle avec Thierry Dhorne, Université de Bretagne Sud). Avec la collaboration de Patrick Henaff (UBO) et Claude Martini (Zéliade).
  

• Stefano BONACCORSI, Postdoc CNRS. Septembre-Décembre 2002. Actuellement: Professeur Università di Trento.
• Giorgio FABBRI, Postdoc ANR, Projet MASTERIE.  Septembre-Décembre 2012.
  
• Massimilano GUBINELLI, Postdoc CNRS 2003-04. Actuellement: Professeur Dauphine.
• Ibrahima MENDY, Postdoc Université de Ziguinchor (Senegal).
  
• Gerald TRUTNAU, Post-Doc Marie Curie 2001-03. Actuellement: Associated Professor Seoul National University. 
• Frederi VIENS, Fullbright Fellow 2004. Actuellement: Full Professor Purdue University.
  
• Jochen WOLF, Postdoc Marie  1998-99. Actuellement Professeur Fachochschule Remagen.       

  ---

Dernière mise à jour: 30 octobre 2012